报告题目：Bowley Reinsurance under Distortion Risk Measures

时间：10月7日 10：30-11：30

地点：统计学院213报告厅

报告摘要: The Bowley solution refers to the optimal pricing density for the reinsurer and optimal ceded loss for the insurer when there is a monopolistic reinsurer. In a sequential game, the reinsurer first sets the pricing kernel, and thereafter the insurer selects the reinsurance contract given the pricing kernel. In this talk, I shall present some of my recent works mainly focused on the study of Bowley reinsurance contract under the framework of distortion risk measures. Part of ongoing works and some thoughts on future research will be also presented and discussed.

报告人简介：张艺赢，南方科技大学数学系助理教授。2019年1月至2021年8月在南开大学统计与数据科学学院工作，担任助理教授。2018年10月至2019年1月在比利时鲁汶大学商业与经济学院进行学术访问。2018年9月在香港大学统计与精算学系获得精算学方向哲学博士学位，2015年7月及2012年7月在兰州大学数学与统计学院分别获得理学硕士和学士学位。目前的主要研究领域包括风险管理与保险精算、应用概率及可靠性理论与统计。主要研究兴趣包括最优再保险、信度理论、系统性风险、风险测度、相依风险模型、随机序理论及随机比较、可靠性分析及系统可靠性设计与优化。已在保险精算主要期刊Insurance: Mathematics and Economics、Scandinavian Actuarial Journal、ASTIN Bulletin及North American Actuarial Journal，以及运筹管理领域主流期刊European Journal of Operational Research、Reliability Engineering & System Safety、Naval Research Logistics和Journal of Risk and Reliability等杂志发表多篇学术研究论文。现主持国家自然科学基金青年项目和天津市自然科学基金青年项目各1项。